风险管理自动化,计量分析强支持:奥园“利率及流动性风险管理系统”助力金融机构流动性风险管理

 
 

    随着利率市场化和金融脱媒的逐步深化,金融机构的资产负债结构改变日益显著,利率及流动性风险管理面临更大挑战。与此同时,2014年巴塞尔委员会发布最新流动性风险管理框架,意味着监管当局对金融机构的流动性风险管理提出了更严格,更精细化的管理要求。在此情景下,奥园悉心研发“利率及流动性风险管理系统”,助力金融机构提升流动性风险管理的自动化水平,增强计量分析对流动性风险管理的决策支持力度。

    完整风控体系,现金逐笔计量

    奥园“流动性风险管理系统”能够提升现金流逐笔计量及数据聚合性能,突破业内流动性覆盖率及净稳定资金比率指标逐账户日批精确计量难关,计量框架满足对银行集团业务数据“更多维度、更细粒度”的要求。该系统可以助力金融机构建立完整的风险管理体系,满足国际监管和国内监管兼容的需求,主要功能分为以下四个部分:

    指标计量功能:包括头寸管理及现金流计算、存款保险制度计算、监管及检测指标计量

    业务情境假设及模拟:包括业务情景假设、其他内部管理工具

    应急计划评估及方案:包括通过回购展期,资产出售等

    全面流动性管理报表:整合流动性及利率相关的监管报表、内部管理所需的分析报表、信息披露报表,并能够实现表内及表间数据及规则逻辑关系校验,及实现报表的钻取、报表的跨期或时间序列分析。

    奥园“流动性风险管理系统”的核心优势

    满足两套监管规则,兼容性强

    系统满足巴塞尔委员会和银监会提出流动性覆盖率和净稳定资金比例逐笔计量和披露要求,同时满足央行“宏观审慎监管(简称MPA)”流动性评价指标要求。

     日批处理,及时性强

    系统采用日批监管报表,具有亿级数据日批处理能力。

    精益化流动性管理,精确性强

    系统采用精益化流动性管理,逐笔计量现金流,同时覆盖三大指标,即流动性指标,如流动性覆盖率、净稳定资金比率和流动性匹配率,计量资产范围覆盖全行资产,负债,表外及权益等,覆盖最新存款保险计划要求内容。

    灵活应对监管变更,扩展性强

    系统基于内部管理及全球定量测算,建立监管指标剂量要求的数据基础,灵活应对监管变更,可以应对海外分支机构多国监管和多国存款保险制度差异性。

    成功案例

    奥园“流动性风险管理系统”有效实现了各金融机构存量业务静态分析、动态业务情景、监管合规、内部管理分析及预测的精细化管理,增强了计量分析对流动性风险管理的决策支持力度,并提升了金融机构流动性风险管理的自动化水平,为扩大盈利提供了可能。卓越性能赢得了招商银行、平安证券、平安普惠、信达集团等客户的一致好评。未来,奥园将继续秉承着“持续创新,产品及服务质量是天9生存和发展的第一生命线”的核心价值观,为客户提供优质的服务。
 
 

时间:2019年6月19日

 
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