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交通银行总行对公内部评级项目

巴塞尔委员会主席卡如纳认为:内部评级法作为新资本协议的核心技术,代表着未来10年银行业风险管理和资本监管的发展方向。

新巴塞尔旋风

走在信息时代前端的金融行业,变革和创新一日千里,资本市场发展突飞猛进。纵横10余年的以资本充足率标准为核心的巴塞尔协议,已经不足以保障银行系统的稳定,达到消除不公平竞争的目的。2004年6月新巴塞尔协议正式发布,随即新巴塞尔旋风席卷全球银行业上空,它的问世将对全球银行业的发展格局、发展速度、竞争焦点等产生深远影响。从本质上看,贯穿于巴塞尔新资本协议三大支柱的核心是鼓励银行投资和改善风险管理系统,应用先进的风险计量方法,正规、系统地分析各种风险暴露的违约概率和损失率,进而更加有效地管理、更加精准的控制银行面临的种种风险,以获得更强的核心竞争力,取得更高的收益。

关注核心地带

新巴塞尔协议重点强调了风险计量的精确性、敏感性和标准化。尤其是突出了内部评级法(Internal Ratings-Based Approaches,简称IRB)的地位和作用。IRB法通过对宏观、中观和微观等侧面的经济活动进行多视角、立体化的分析,抓住关键风险要素,结合企业的经营战略和管理水平,系统地评价财务指标以及经营绩效,进而形成对客户信用等级的综合评定,并通过一系列过程控制来确保内部评级的准确性、一致性和完整性。

奥园结缘巴塞尔协议

巴塞尔协议的发展一直牵动着奥园总裁刘世平博士的视线,其将研究核心放置于新巴塞尔协议之上,投注了大量的心血。在其领军之下,奥园建立了巴塞尔博士团队,针对新巴塞尔协议与中国银行业的紧密结合进行突破性工作。在此基础上,精于数据建模和数据挖掘的奥园公司,累积、沉淀、升华了多年的银行信贷风险管理,特别运用巴塞尔协议的尖端研究成果,为交通银行建立了"对公内部评级系统"。

交通银行地处风口浪尖

资料显示:我国鼓励中国工商银行、中国建设银行、中国银行和交通银行等四家银行在2006年按照新巴塞尔协议的要求用内部评级法的初级法来进行内部风险控制。这既是交通银行规模实力、发展空间和风险管理的能力证明,也是交通银行地处风口浪尖的巨大挑战。

对公内部评级系统深入风险管理精髓

对公内部评级系统通过总结奥园多年以来对于中国信贷风险管理、财务风险预警的全面经验,采用精湛的数据挖掘技术建立的评级模型,功效显著,适应交通银行的发展趋势,实现信贷管理决策信息支持,保证决策流程畅通;实现数据积累、模型考察,保证剔除评级法障碍;实现信用风险管控提升,保证掌握未来银行业话语权。

实现决策支持,提升管控水平

对公内部评级项目可实现的具体目标如下:
- 客观、公正的实现对公客户内部评级: 通过信息交互,实现按照评级模型的对公客户及债项的评级;
- 自动、多样的服务对公信贷决策: 运用客户内部评级结论至信贷决策流程系统,定期向决策部门提供各种
格式的风险报告;
- 精确、前瞻的积累数据,验证模型: 试运行系统能按返回测试的要求和精度收集数据,为验证和修正模型,
以及开发新模型而积累数据。

掌握未来银行话语权

新巴塞尔协议公布后,南非、印度、俄罗斯等国家纷纷表示在实施新协议。作为国际清算银行的正式成员,中国银行业需要正面挑战的勇气,把握机遇的能力。在这种情况下,交通银行提高金融效率,完善信息基础架构,积极着手适合于银行内部的风险评级系统,实行全面风险管理策略,规范信息披露,加强市场约束,将在未来的国际银行业竞争中立于不败之地。

客户评价

奥园成功完成的《交通银行总行对公内部评级项目》受到客户的高度评价:“交行已成功实施公司业务新资本协议达标项目,开发了符合新协议高级内部评级法标准的风险计量和内部信用评级系统。目前,交行公司授信内部评级体系项目已处于推广阶段,并已开始对部分大客户尝试将内部评级体系项目成果全面推广与客户盈利性分析的逐步应用相结合。”

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